lagInFrame

Возвращает значение, оцененное в строке, находящейся на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

предупреждение

Поведение lagInFrame отличается от стандартной SQL функции окна lag. Функция окна ClickHouse lagInFrame учитывает рамку окна. Чтобы получить поведение, идентичное lag, используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

lagInFrame(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
        [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Для получения более подробной информации о синтаксисе функций окна смотрите: Функции окна - Синтаксис.

Параметры

• x — Имя колонки.
• offset — Смещение для применения. (U)Int*. (Необязательный - по умолчанию 1).
• default — Значение, которое вернуть, если вычисленная строка превышает границы рамки окна. (Необязательный - значение по умолчанию для типа колонки, если опущено).

Возвращаемое значение

• Значение, оцененное в строке, находящейся на заданном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки.

Пример

Этот пример рассматривает исторические данные для конкретной акции и использует функцию lagInFrame для вычисления дельты и процентного изменения в цене закрытия акции по дням.

Запрос:

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- opening price
    `high`   Float32, -- daily high
    `low`    Float32, -- daily low
    `close`  Float32, -- closing price
    `volume` UInt32   -- trade volume
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

SELECT
    date,
    close,
    lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
     ) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Результат:

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
5. │ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘